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Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung

Erschienen am 01.01.2012, Auflage: 1/2012
79,95 €
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783503136889
Sprache: Deutsch
Umfang: 488 S.
Format (T/L/B): 3.5 x 23.7 x 16.5 cm
Einband: gebundenes Buch

Beschreibung

Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise, stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.: die überarbeiteten MaRisk (BA) die neue SolvV Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung) Krisenindikatoren Risikotragfähigkeitsmodelle Stresstests Liquiditätssteuerung Risikoeinheit im Kreditgeschäft und Institutsvergütungsverordnung Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft - praxisnah und wissenschaftlich fundiert!

Inhalt

Inhaltsverzeichnis